Stop loss forex trading strategy

Forex Trading Without Stop-Loss: nenhuma estratégia Stop-Loss Forex.

Um comerciante bem sucedido de Forex usa uma grande variedade de ferramentas de negociação. Por exemplo, você pode usar stop-loss para proteger melhor sua conta.

Vamos recapitular o que significa stop-loss. A stop-loss é uma ordem que um comerciante de Forex coloca em um instrumento, que permanece até que esse instrumento atinja um preço específico, e depois executa automaticamente vender ou comprar de acordo com a natureza da ordem inicial (comprar se fosse uma ordem curta, vender se fosse um pedido de compra).

Definir uma perda de parada é particularmente útil para remover emoções de suas decisões comerciais e manter um constante controle sobre suas posições, então você não precisa.

No entanto, você pode às vezes ouvir sobre os comerciantes que negociam o Forex de forma rentável sem perda de parada. Na verdade, alguns comerciantes se opõem ao uso de perdas de parada. Esses comerciantes contam com Forex sem estratégia stop-loss para trazê-los de lucro.

Alguns deles conseguem, mas a maioria não.

Antes de decidir se deve ou não usar uma estratégia stop-loss, você deve considerar as vantagens e desvantagens de colocar paradas. Mesmo assim, seria sábio testar a sua estratégia stop-loss em uma conta demo primeiro.

As vantagens de usar estratégias e métodos de stop-loss na negociação Forex.

Primeiro, definir uma parada-perda não lhe custará nada. Você só suportará custos quando você chegar ao preço de stop-loss e vender ou comprar.

Por que isso é importante?

Bem, sempre há comerciantes de FX que não querem fechar um comércio perdedor porque acham que o mercado se moverá em seu favor. Mas o problema é que os mercados geralmente não são conhecidos por se moverem a favor dos comerciantes individuais, de modo que negociar Forex sem perda de parada é, literalmente, colocar as emoções sobre a lógica.

Mas tenha em mente que as ordens de stop-loss não garantem lucros - nem compensarão a falta de disciplina comercial. Você precisa estar confiante em sua estratégia de negociação e manter seu plano de ação.

As desvantagens de usar stop-loss.

Por que alguns comerciantes não concordam em usar stop-loss? Antes de olhar para uma estratégia de Forex sem paradas, vamos considerar algumas coisas. Em um mercado FX normal, um stop-loss age como pretendido.

Por exemplo, se você comprar em US $ 50 e definir uma ordem de perda de perdas para US $ 47,50, isso restringe sua perda a 5%. No entanto, em um mercado em rápida mudança onde os preços mudam rapidamente - o preço ao qual você vende pode ser diferente do seu preço de parada.

Além disso, uma flutuação de curto prazo pode desencadear seu preço de parada prematuramente. Nesse caso, escolha uma porcentagem de perda de parada que permita que o preço flutue. Esteja ciente de que você não deve definir uma perda de parada de 5%, em um instrumento que flutua 10% ou mais em uma semana, porque provavelmente irá perder dinheiro nas comissões da sua parada de perda.

Outro problema comum é a transparência do stop-loss. Há um jogo que alguns fabricantes de mercado desempenham, pelo que eles correm as paradas quando o preço é baixo o suficiente, e, em seguida, desencadeiam uma série de pedidos de stop loss. Depois que um instrumento é vendido em um preço popular de stop-loss, ele reverte a direção e os comícios.

Outra desvantagem é que você está dando controle de sua ordem de venda ao sistema. Em mercados voláteis, isso pode custar-lhe dinheiro. Esta é uma das razões pelas quais alguns comerciantes pensam que a negociação sem stop-loss é melhor.

Mas os comerciantes novatos não devem tomar esse conselho imediatamente. Em vez disso, tente primeiro entender o que é uma perda de parada - educar-se sobre seus fundamentos e estratégias.

Forex sem guias e estratégias de parada-perda.

Se você deseja negociar com Forex com êxito, você deve seguir uma estratégia efetiva de gerenciamento de dinheiro. A maioria dos comerciantes escolhe usar stop-loss. No entanto, as perdas de parada nem sempre são eficazes e muitas vezes podem levar ao fracasso para os comerciantes do dia.

Se você estiver disposto a tentar negociar sem perda de parada, existe uma estratégia de Forex específica sem interrupção. Mas note que, apesar das semelhanças entre o Forex e o mercado de ações - os comerciantes de Forex raramente usam as mesmas estratégias que os comerciantes de ações.

Para potencialmente fazer um retorno sobre seu investimento no mercado de ações, você compra ações e segure-as até que os fundamentos mudem. No entanto, bons comerciantes de Forex simplesmente não entram em negociações com base nos resultados da análise técnica. Eles também devem considerar os fatores econômicos, financeiros e fiscais subjacentes.

Uma regra de negociação sem stop-loss é seguir as tendências.

Existem dois aspectos importantes para a direção de longo prazo de um par de moedas - os fundamentos econômicos e as condições geopolíticas do país. Os fundamentos podem incluir a política da taxa de juros do banco central, os números da balança de pagamentos e a posição política do governo.

O princípio padrão é que, se a economia de um país é estável, sua moeda deve apreciar as moedas com economias mais fracas. A análise fundamental fornece uma perspectiva de longo prazo sobre uma moeda. O comerciante simplesmente tem que aguardar retrocessos para durar muito tempo em uma moeda específica.

Se um comércio for negativo, ele pode chegar a um grau maior do que quando o alto alavancagem está em jogo.

No entanto, existem algumas exceções a esta regra. Se ocorrer uma correção, tire uma pequena perda ao sair de negociações anteriormente negativas e as posições de reversão para aproveitar a tendência de mudança.

Se você decidir negociar Forex sem parar-perda, é importante usar estratégias de proteção de lucro.

Stop-stop-loss no MT4.

As paradas não ajudam apenas a evitar perdas, elas também podem proteger os lucros.

Por exemplo, tire uma perda de parada para trás. Stop-loss-stop protege lucros que já estão na mesa. Quando o comércio fez ganhos significativos, coloque uma parada final entre o ponto de entrada e a ação atual do preço.

Isso permite que o preço atual continue, caso o mercado ofereça mais lucros. Ao mesmo tempo, ajuda a garantir que o comércio não perca dinheiro.

Em seguida, é a ordem limite. Uma ordem de limite sai de partes de um comércio quando o mercado espera uma certa reversão, mas não atinge os objetivos de lucro.

Para evitar grandes perdas, muitos comerciantes de Forex usam severas perdas de parada. No entanto, isso freqüentemente termina em múltiplas pequenas perdas que podem se acumular rapidamente.

Então, é realmente possível negociar Forex de forma rentável sem perdas?

Sim. Mas, para que tal estratégia funcione, você precisa manter várias coisas em mente, incluindo a negociação na direção da tendência, evitando explorar as instalações de margem / alavancagem. Além disso, apenas sendo otimista em moedas que são fundamentalmente fortes.

Se você quer tentar uma estratégia sem parar de perder, você deve entender como as perdas de parada funcionam.

Final stop loss Forex pensamentos.

Stop-loss é uma ferramenta popular na comunidade de negociação Forex e você pode negociar lucrativamente sem isso. Mas enquanto a decisão depende inteiramente de você, não recomendamos o comércio de Forex sem perda de parada.

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Entendendo e aplicando perdas de parada na negociação FX.

O básico do uso de perdas de parada.

Um dos conceitos mais complicados na negociação forex é a gestão de ordens de parada. Como o nome indica, uma ordem de perda de perdas é uma ordem que encerra sua posição de negociação quando suas perdas nesse comércio atingem um valor de perda que você estabeleceu quando você inicia a ordem de perda de parada.

Definir a ordem Stop Loss.

Não há uma regra clara quando se trata de colocar paradas, mas existem algumas abordagens geralmente reconhecidas.

Se a sua estratégia de negociação for um estilo de negociação forex day, você pode definir uma parada apenas fora do intervalo de preço diário do par de moedas que você está negociando. Desta forma, se o mercado interromper repentinamente a tendência que o levou a iniciar o comércio e depois se move o suficiente na direção perdedora, sua conta está protegida porque sua posição é fechada automaticamente pela ordem stop-loss.

Se o seu estilo de negociação for mais um estilo de negociação de swing, você pode definir sua perda de parada ainda mais em território de perda - talvez duas a três vezes maior que o intervalo de negociação diário médio.

Lembre-se, o ponto da perda de parada é acabar com o comércio quando o mercado se afasta o suficiente na direção oposta de que um retorno à lucratividade parece improvável. Diante de uma perda, você pode achar difícil enfrentar o fato de ter tomado uma decisão errada. Definir a parada quando você entrar no comércio pode ajudá-lo a desenhar essa linha na areia que o protege de uma perda ainda maior.

Regra de Negociação: Se o comércio começar a ir contra você, não dê ao comércio mais "espaço para respirar", movendo-se para parar mais longe de sua entrada. Ir raramente compensa. Se você move sua parada para evitar a perda, você está derrotando sua finalidade protetora.

Mais estratégias de Stop Loss.

Paradas de colheita e paradas múltiplas. Entre os comerciantes de forex, há uma crença - raramente combinando a realidade - que, se você parar, seu fabricante de mercado pode manipular o mercado para "# 34; colher" sua parada e reivindique o lucro de sua perda.

Para proteger contra isso, alguns comerciantes colocam várias paradas - algumas mais próximas do preço comercial atual do que outras, portanto, não existe um valor único na moeda que irá colher todo o seu comércio. Realisticamente, no entanto, poucos comerciantes - provavelmente quase nenhum comerciante individual - fazem negócios grandes o suficiente para fazer esse movimento valer a pena, mesmo que seu fabricante de mercado não tenha dúvidas sobre se envolver na prática. Tenha em mente que este é um negócio com um volume de negócios diário de US $ 4 trilhões.

Por outros motivos, no entanto, pode ser uma boa idéia para definir paradas múltiplas. Um movimento súbito, mas limitado, da sua posição comercial pode demorar sua primeira parada ou mesmo a sua segunda, mas se o mercado reverte, alguma parte do seu comércio ainda estará ativa.

Pare e repita. A estratégia de stop-stop stop stop inclui uma parada em um certo ponto de perda e, simultaneamente, entra em um novo comércio com uma parada na direção oposta. Usar essa estratégia requer mais conhecimento do mercado do que os comerciantes iniciantes podem ser considerados. Além disso, nem todos os corretores aceitam esse comércio específico como uma única ordem. Nesses casos, uma vez que a primeira parada seja executada, você precisará executar uma nova ordem (uma que é & # 34; a inversa & # 34; da ordem original) e digite a nova parada nesta nova direção.

Paradas de trânsito. Esta estratégia aborda a máxima comercial, & # 39; Deixe seus lucros funcionarem e reduza suas perdas curtas. & # 39; Uma maneira de alcançar isso - ou pelo menos uma boa maneira de tornar isso mais viável para a parada final. Como o nome sugere, uma parada final fica atrás do preço do mercado por um montante fixo. Se o seu negócio está se movendo para o lucro, a parada de trânsito se move para cima com o aumento do preço de mercado. Desta forma, a porcentagem de perda que você está disposto a tolerar permanece sobre o mesmo que o mercado se move a seu favor. Se o mercado eventualmente se move contra você, a parada final, tendo se movido para cima como você aproveitou, protege você de um movimento de mercado que limpa o lucro.

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4 Tipos de Perda de Perdas.

Vamos encarar. O mercado sempre fará o que quer fazer e se moverá da maneira que deseja mover.

Todos os dias é um novo desafio, e quase tudo, desde a política global, grandes eventos econômicos, até rumores do banco central podem transformar os preços da moeda de uma forma ou outra mais rapidamente do que você pode encaixar os dedos.

Estar numa posição perdedora é inevitável, mas podemos controlar o que fazemos quando estamos presos nessa situação.

Você pode cortar sua perda rapidamente ou você pode montá-lo na esperança de que o mercado volte a seu favor.

O ditado "Live to trade another day!" Deve ser o lema de todos os comerciantes da Newbie Island porque quanto mais tempo você puder sobreviver, mais você pode aprender, ganhar experiência e aumentar suas chances de sucesso.

Isso torna a técnica de gerenciamento comercial de "parar de perdas" uma habilidade e ferramenta crucial na caixa de ferramentas de um comerciante.

Ter um ponto predeterminado de sair de uma troca perdedora não só fornece o benefício de cortar perdas para que você possa passar para novas oportunidades, mas também elimina a ansiedade causada por estar em um comércio perdedor sem um plano.

Claro, é, então, vamos passar para maneiras diferentes de cortar suas perdas rapidamente!

Agora, antes de entrar em técnicas de stop loss, temos que passar pela primeira regra de configuração de paradas.

O seu ponto de parada deve ser o "ponto de invalidação" da sua ideia comercial.

Quando o preço atinge este ponto, isso deve indicar a você "É hora de sair camarada!"

Na próxima seção, discutiremos as diferentes formas de configuração de paradas.

Existem quatro métodos que você pode escolher:

Pronto? Vamos começar!

Seu progresso.

O segredo para a criatividade é saber como esconder as suas fontes. Albert Einstein.

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Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2018, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Como colocar paradas de perdas como um Pro Trader.

Parar a colocação de perdas talvez não seja o mais glamoroso dos tópicos comerciais para discutir, mas é de importância crítica. Se você não sabe como colocar corretamente suas perdas de paradas, você estará em um passeio muito, muito difícil, à medida que você troca os mercados. Essencialmente, para um comerciante, tudo depende da colocação adequada de perdas e da gestão de riscos. Se você entender esses dois aspectos da negociação e como abordá-los adequadamente, fazer dinheiro consistente no mercado se tornará muito, muito mais fácil para você.

Nota: Esta lição baseia-se em gráficos de quadros de tempo mais altos e os conceitos não são aplicáveis ​​a intervalos de tempo muito baixos, que é um mundo de negociação diferente e não é algo que eu faço ou recomendo para que eu não possa comentar.

A teoria por trás de colocar perdas como um comerciante profissional.

A primeira coisa a entender e apertar em sua cabeça sobre a colocação de parada de perda é que você NUNCA deve fazer uma parada de perda com base em alguma quantidade aleatória de pips. Eu sei que muitos comerciantes fazem isso porque eu recebo e-mails de comerciantes dizendo que eles usam "20 paradas de pip" ou "50 paradas de pip", etc. etc. Isso não é uma parada adequada para perda de parada e definitivamente NÃO é como os comerciantes profissionais colocam suas perdas de parada ...

Uma perda de parada normalmente deve ser baseada em um nível no mercado. O preço deve ter que violar um nível para "provar" o seu comércio errado. Você quer ver o preço invalidar sua visão, fornecendo provas baseadas em fato, você está errado, essa evidência vem na forma do nível de suporte mais lógico próximo ou resistência sendo violada.

Você precisa levar em consideração o contexto do mercado que está negociando e determinar o preço do nível que teria que atravessar antes de sua visão original não faz mais sentido técnico. Vamos dar uma olhada em dois exemplos para tornar isso mais claro ...

O primeiro exemplo a seguir mostra uma quantia aleatória de compensação de perdas, o segundo exemplo mostra uma perda de parada colocada no contexto do mercado e níveis próximos. Anote os resultados finais de ambos os negócios ...

Observe no gráfico abaixo que o comerciante colocou sua perda de parada em uma distância arbitrária de 50 pip de entrada. Os comerciantes costumam fazer isso porque não entendem como colocar paradas corretamente e também porque querem trocar um tamanho de posição maior. Isto está errado. Você precisa de um motivo baseado em lógica / gráfico para colocar uma perda de parada, não apenas uma distância de pipa aleatória ou uma distância de pip que lhe permitirá trocar o tamanho desejado. Observe que este comerciante teria sido impedido por uma perda antes do lançamento do mercado mais alto, sem eles a bordo ...

No próximo gráfico, podemos ver como este comércio funcionou para o comerciante que sabia como se posicionar pára adequadamente ou como um profissional e que não estava colocando sua parada arbitrariamente ou com base na ganância (para negociar um tamanho maior). Observe que a perda de parada foi colocada além do nível de suporte chave e além da barra de pin baixa, dando ao comércio bom espaço para trabalhar, mas também sendo colocado em um ponto que invalidaria logicamente o comércio se o preço fosse além disso ....

Vamos passar brevemente sobre a colocação típica da perda de parada em duas configurações de ação de preço que ensino; o sinal da barra de pin e o sinal da barra interna. Você notará, eu usei um índice de recompensa de risco de 2 a 1 em cada comércio, esta é a minha recompensa de risco "padrão". Em outras palavras, eu sempre começo qualquer comércio vendo se uma recompensa de risco 2 a 1 (ou mais) é realisticamente possível, dada a estrutura do mercado e o contexto em que o padrão foi formado. Para exemplos expandidos, confira minhas lições sobre como colocar paradas e metas como um profissional.

Nota: Esteja ciente da volatilidade média nos últimos 7 a 10 dias do mercado que você negociou. Você quer que você pare, pelo menos, metade do ATR (alcance verdadeiro médio) se não for mais ou você será impedido por ruído.

O Average True Range é uma ferramenta que podemos usar para ver a volatilidade média do mercado em relação aos dias XYZ. É uma boa ferramenta para utilizar para parar a colocação de perdas quando não há níveis de chave próximos estão presentes. Para saber como aplicar e usar a ferramenta ATR mais aprofundada, confira meu artigo sobre o alcance real médio.

O exemplo abaixo mostra como usar o ATR para parar a colocação de perdas e como isso pode mantê-lo em uma negociação apesar das condições iniciais de agitação após o padrão ...

Principais dicas de colocação de parada de parada.

É importante considerar a recompensa ou o potencial alvo antes de fazer qualquer negociação. Você baseia o alvo potencial de um comércio na distância de parada de perdas. Se a parada tiver que ser muito ampla para que o comércio tenha espaço suficiente para funcionar potencialmente, e o potencial de recompensa de risco não se acumula, então geralmente não é a melhor idéia para negociar.

A recompensa de risco eo dimensionamento de posição estão intimamente relacionados com a suspensão da colocação de perdas obviamente, e tópicos cruciais por direito próprio. Mas, estamos nos concentrando aqui nesta lição apenas em paradas, esteja ciente de que as paradas são primordiais e têm precedência sobre os alvos, de certa forma, as paradas são um qualificador para o objetivo e a recompensa geral de risco e efetivamente ajudá-lo-á a filtrar negócios que você deve tomar e não deveria.

É importante notar que as paradas sempre devem permanecer constantes e não podem ser ampliadas, no entanto, os alvos podem ser ampliados, as paradas só devem ser apertadas e movidas para o equilíbrio e a tração, certifique-se de que o concreto da sua plano de negociação.

As paradas são cruciais para gerir o risco porque, uma vez que encontramos o posicionamento da parada, podemos determinar o tamanho da posição no comércio e, em seguida, sabemos com antecedência o custo e os riscos do comércio. Como parte do nosso plano de negócios, as paradas são um custo de fazer negócios como comerciante, eles também estão lá para nos forçar a sair se estamos errados em um comércio, apesar de nossa tendência emocional para permanecer em um comércio, o que na O fim pode nos custar muito se fôssemos aguardarmos um perdedor até que apontem o saldo da nossa conta.

Conclusão.

Uma perda de parada devidamente colocada é verdadeiramente o ponto de partida de um comércio bem-sucedido. Isso nos permite prosseguir com o cálculo de metas de recompensa em negócios e tamanho de posição, efetivamente nos permitindo executar nossa vantagem negociada predeterminada com um estado mental e uma disciplina claras. Os comerciantes que não se concentram em parar de colocar a perda primeiro ou colocar muita importância em fazê-lo direito, estão condenados a falhar e explodir suas contas.

Espero que a lição de hoje lhe tenha dado um pouco de "instantâneo" em como abordo parar a colocação de perdas. O meu curso de negócios e a área dos membros irão educá-lo mais sobre como eu coloco perdas e como eu incorporo a colocação de stop loss na minha estratégia de negociação geral. Para saber mais, clique aqui.

Sobre a Nial Fuller.

Como colocar uma perda de parada & # 038; Objetivo de lucro como um profissional.

Um guia para sair de negócios com sucesso.

Por que o melhor plano de negociação é construído em torno da antecipação.

6 dicas sobre como identificar a tendência em gráficos.

23 comentários Deixe um comentário.

Obrigado por este artigo.

Obrigado por um bom artigo.

Eu sou novo no negócio, vou precisar de boas orientações para fazer negócios rentáveis, acho realmente seu artigo útil, esta é a minha primeira vez em comparecer. Obrigado, é um bom trabalho.

Gostaria de saber mais sobre o Forex. Você pode me induzir mais.

Muito perspicaz, não tratou a perda de parada com tanto respeito até ler este artigo! Ótimo trabalho Nial! Ansioso para se tornar um membro em tempo integral de sua comunidade.

Olá niall, em relação à sua declaração & # 8220; Uma perda de parada normalmente deve ser baseada em um nível no mercado. O preço deve ter que violar um nível para "comprovar" o seu comércio errado # 8221 ;, mesmo se isso significa 10 pips ou menos para o stoploss. Por exemplo, há uma vela engessante de alta após um teste em um nível de suporte no gráfico de 5 min, idealmente eu colocaria a minha parada alguns pips abaixo do pavio desse suporte.

por favor, esclareça. obrigado.

Ele troca um período de tempo maior, então esta escrita pode não se adequar ao prazo de troca.

Obrigado Sr. Fuller por este muito bom artigo sobre o posicionamento de parada. Isso realmente ajuda!

É um grande prazer aprender como um iniciante no mercado e eu desejo aprender mais para que, em breve, eu possa fazer um melhor lucro.

Eu concordo com palavras de unhas.

Bom artigo, obrigado.

Obrigado por compartilhar o Nial. Excepcional! artigo. Mantenha o excelente trabalho que você está fazendo. Obrigado!

Gostaria de transmitir minha gratidão com a lição de aprendizado poderosa que recebo de você. Obrigado.

Muito obrigado.

Lembro-me deste pino de cabo acima, e estava em um passeio, £ 2,75 um ponto só para ser atingido no dia seguinte antes de decolar. Não é que eu não sabia o que estava fazendo, mas às vezes o mercado faz coisas loucas. Artigo agradável.

Esta lição vale o seu sal. Obrigado NIAL.

Esta é uma ótima publicação e tenho experiência. Eu perdi muitas negociações sempre que troco com uma estreita perda de parada. Eu acho que a colocação adequada de stop loss é a primeira coisa a ser aprendida para negociação bem-sucedida.

Grande artigo Niall & # 8211; obrigado. Parar as perdas para mim agora são obrigatórios (eles não foram antes!). Desde que comecei a usar paradas, acho que não tenho que completar continuamente minha conta.

Bom artigo, obrigado.

Excelente postagem sobre a colocação adequada de SL. Nial prova sua experiência em cada lição.

Eu testemunhei isso uma série de ocasiões, não saber como parar uma parada corretamente é simplesmente não saber como negociar. Obrigado Nial.

Um artigo oportuno. Eu quase explodi minha conta, colocando uma perda de parada errada, sendo muito ganancioso e # 8230; quando eu estava com os meus últimos 100 dólares, tive meu momento Aha na perda de parada e relação de 2 a 1. Agora voltei aos meus dias rentáveis ​​e ao sono tranquilo.

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Como colocar paradas de perdas e tirar lucros usando uma estratégia máxima.

Ao entrar em um comércio, como você escolhe o ponto da perda de parada e ganha lucro? Claramente, essa decisão terá um impacto sobre a rentabilidade de seus negócios. No entanto, você sabia que a colocação dos níveis de saída do youdr pode realmente ter mais influência sobre sua rentabilidade do que a decisão sobre qual direção comercial?

No mercado de forex volátil, é realmente verdade. Dado o quão importante é essa decisão, é surpreendente o quão pouco pensou que muitos comerciantes dariam a esse componente de seu comércio.

Neste artigo, quero explicar uma estratégia quantitativa que o ajudará a selecionar paradas e a obter níveis de lucro para obter o máximo lucro. Eu também quero desconsiderar alguns dos mal-entendidos comuns em torno das configurações de risco-recompensa e mostrar como os seguintes conselhos pobres podem arruinar um sistema comercial potencialmente bom.

Se você quiser apenas tentar a calculadora de lucro stop loss / take e não está interessado na teoria, clique aqui.

Por que Adivinar Parar Perdas e Tornar Lucros é um Plano de Falha.

Uma posição comercial normalmente sairá em um dos dois pontos. Depois de entrar no comércio, quer:

O preço atinge o lucro obtido (TP), e o comércio termina em lucro. O preço atinge a perda de parada (SL), e o comércio termina com uma perda.

Ao decidir as saídas do comércio, às vezes é tentador fazer um palpite educado. Alguns comerciantes usam características técnicas, como cartas de velas, tendências, resistências e suporte. Outros simplesmente escolhem uma relação fixa de lucro alvo para parar a perda.

Embora isso seja muito comum, existem várias desvantagens:

É propenso a erros. Quando você adivinha os níveis de saída para um comércio, é muito fácil superestimar ou subestimar os movimentos de preços. Não é repetível e isso torna muito difícil analisar ou melhorar o desempenho. Quando não há lógica ou metodologia atrás dos canais de pontos de saída, você nunca sabe se uma falha foi devido a uma combinação TP / SL mal calculada ou porque sua estratégia não está funcionando. Os comerciantes costumam se mover pára para cima ou para baixo em negócios subseqüentes com base em tentativa e erro tentando encontrar um "ponto doce". É muito difícil automatizar métodos que dependem do instinto intestinal ou de outras decisões subjetivas.

Não há nada de errado em usar a análise técnica como um guia para o cronograma da entrada comercial, nem para julgar o quão longe o preço pode se mover. Pelo contrário, o método que descrevo abaixo é usado ao lado de gráficos e análises fundamentais.

A Falácia de Usar SL / TP como Proxy Risk-Reward.

Os fóruns de negociação de Forex estão cheios de bons significados, ainda que conselhos equivocados sobre configurações de risco-recompensas e como definir suas perdas de parada. Infelizmente, muitas dessas pessoas não conseguem entender o verdadeiro significado de risco ou recompensa.

A idéia de que simplesmente configurar sua parada de perda menor do que seus lucros de tirar proveito de uma certa recompensa de risco é um absurdo completo.

O uso de risco / recompensa para definir sua entrada comercial e saídas não faz sentido, a menos que você conheça a probabilidade de resultados em um determinado comércio.

Tome este exemplo simples. Suponha que haja uma loteria custando US $ 1 para entrar. O prêmio é de US $ 1 milhão. Pela definição do comerciante ingênuo, isso dá:

Rácio de recompensa / Risco: 1.000.000.

Com essa definição, isso parece um jogo fantástico para jogar. No entanto, suponha que saibamos que dois milhões de pessoas entram na loteria. Isso faz com que as chances de ganhar 1: 2.000.000 (um em dois milhões). Agora sabemos as probabilidades, podemos calcular a verdadeira recompensa de risco:

Em outras palavras, por cada $ 1 que você coloca nesta loteria, você esperaria receber 50 centavos de volta. A maioria concordaria que este não é um jogo muito bom. Mesmo que, no cálculo do comerciante ingênuo, tivesse uma razão de recompensa para risco de um milhão.

Este exemplo destaca a falácia de usar paradas e tirar lucros como uma medida de seu risco / recompensa.

Em um comércio, temos o risco / recompensa real definido por:

E (win) é o retorno esperado no comércio, ou seja, o seu valor de lucro. E (perder) é o valor da perda de stop.

O relacionamento risco-recompensa.

A primeira coisa a perceber sobre a definição de pontos de saída comercial é que a quantidade de lucro que deseja fazer em um comércio é diretamente proporcional ao risco que você precisará tomar para capturar esse lucro.

Isso não é uma suposição, mas sim um fato matemático.

Faça o seguinte cenário de negociação. Diga, por exemplo, que um comerciante vê uma tendência ascendente no gráfico horário para USD / JPY (veja o gráfico abaixo). A tendência está em vigor por cerca de um dia, então o comerciante pensa que há uma boa oportunidade para o lucro.

Ele decide sobre a seguinte configuração:

Agora vamos analisar esta configuração de comércio com mais detalhes. A primeira coisa a notar é que o comerciante quer capturar um lucro de 70 pips no comércio.

Então, o que há de errado com esta configuração?

Com base nos dados de preços recentes para este par de moedas, podemos calcular que USD / JPY tem uma volatilidade horária de 26,4 pips. Isso significa que, em média, o movimento do preço em uma hora é de 26,4 pips. Às vezes mais, às vezes menos, mas esta é a média.

Isso significa que o comerciante está tentando lucrar com 70 pips. Na realidade, ele realmente está apostando contra o mercado porque ele está confiando no fato de que o preço não descerá mais de 20 pips do preço aberto durante a vida do comércio. Isso pode ser até 30 horas se a tendência atual continuar (da Figura 1).

Stop Loss Advisor.

Indicador de gráfico.

Escolher o posicionamento direito da parada é uma decisão crítica, mas muitas vezes é deixada ao acaso. Esta ferramenta Metatrader aconselha onde colocar paradas e tirar lucros em qualquer pedido. Basta definir o tempo de troca desejado e a relação de ganhos e o indicador faz o resto.

Dado que a volatilidade horária em USD / JPY é atualmente de mais de 26 pips, esta estabilidade muito no preço seria altamente improvável. Embora o comércio tenha uma perda máxima muito baixa (20 pips), que pode parecer uma vantagem, as chances de terminar em lucro são extremamente baixas.

Se sabemos, em média, que o preço do USD / JPY se move para cima ou para baixo em 26,4 pips a cada hora, por que faria algo diferente para este comércio específico? A resposta é que não seria e o comércio provavelmente atingiria a perda de parada por esse motivo.

Devido à volatilidade no FX, isso é verdade mesmo se a tendência prevista continuar.

O problema básico com a configuração era que o comerciante estava tentando capturar muitos lucros sem ter em conta a volatilidade.

Lembre-se que, no forex, a volatilidade não é algo que você pode evitar com uma escolha cuidadosa de comércio ou uma estratégia inteligente. É uma certeza absoluta.

É por isso que é muito melhor fazer com que a volatilidade funcione para você e não contra você.

A questão é então quando a criação de um comércio, como você sabe onde colocar os pontos de saída além de apenas tirar um palpite selvagem? O seguinte explica como fazer isso.

Cálculo de Perda de Perdas e Tome Benefícios Usando Maximais.

O método que eu prefiro usar é baseado em uma técnica conhecida como máxima. O que isso faz é dar uma fórmula precisa para calcular a probabilidade de o preço se mover a uma certa distância do aberto durante um determinado período de tempo.

Este modelo oferece uma distribuição completa dos movimentos de preços para uma determinada volatilidade. Este método funciona para qualquer período de tempo, minutos horas ou mesmo meses. Também funciona igualmente bem com a volatilidade histórica (passada) ou implícita (futura).

Ao decidir os pontos de saída comercial, há três coisas a considerar:

O prazo esperado do comércio (relacionado ao objetivo de lucro) O comportamento de tendências do mercado O objetivo do lucro.

Vamos dar uma olhada em cada um desses.

Passo 1: A Time Frame.

O tipo de comerciante que você possui terá uma influência sobre o tempo que suas negociações precisam permanecer abertas para alcançar sua meta de lucro.

Um comerciante do dia ou um scalper manteria uma posição por horas, minutos ou mesmo segundos. No outro extremo, um comerciante de carry mantém posições por semanas ou meses. Para o comerciante de carry, o aumento de capital no comércio geralmente é menos importante. O objetivo é manter a posição aberta durante o maior tempo possível para acumular interesse.

Claramente, o lucro eo tempo estão ligados. Assim, ao definir seus pontos de saída de comércio, o primeiro passo é saber com precisão até que ponto o preço provavelmente se moverá em um determinado período de tempo. Uma vez que você sabe disso, você poderá decidir um objetivo de lucro realista.

Faça o seguinte exemplo. A Figura 2 abaixo mostra EUR / USD em intervalos de cinco minutos (M5). O gráfico abrange um período de 24 horas.

A primeira coisa que faço é calcular a volatilidade durante o período escolhido. A partir dos dados de abertura / fechamento, calculo que seja um pouco mais de 10 pips por período de 5 minutos.

Uma vez que eu sei o quão volátil é o mercado, posso projetar o preço para o futuro para determinar a probabilidade de um determinado movimento x horas (definido por intervalos de 5 minutos) no futuro.

Para fazer isso, preciso calcular o que é conhecido como curvas máximas (veja a caixa para uma explicação). Resumidamente, tomar a volatilidade como entrada essas curvas vai me dizer a probabilidade de um preço máximo (alto ou baixo) sendo atingido.

A Figura 3 abaixo mostra as curvas máximas calculadas de 1 hora a 24 horas à frente do gráfico EUR / USD.

Por exemplo, olhando a curva máxima por 24 horas (linha superior), eu sei que o preço tem uma probabilidade de 76,8% de mover 62 pips dentro de um período de 24 horas. Considerando que tem uma probabilidade de 40% de mover mais de 141 pips nesse mesmo período de tempo.

A Random Walk.

Eu apenas dou uma breve descrição aqui do que são cálculos bastante complexos. O melhor modelo de mercado que temos para o forex é o processo de passo aleatório ou caminhada aleatória.

Isso significa apenas que em todos os intervalos, o mercado se move por um valor de passo aleatório. O preço pode ser inclinado para uma tendência de alta ou uma tendência de baixa com um parâmetro de deriva.

Em essência, quanto mais o intervalo de tempo e maior a volatilidade, quanto mais o preço pode se mover do nível existente.

A partir destes, podemos calcular a probabilidade de uma mudança de preço em qualquer período de tempo.

Os fundos Hedge e os comerciantes profissionais geralmente usam curvas máximas ou algumas das suas variantes. A razão pela qual eles são tão importantes é que eles permitem que você configure seu comércio com precisão em termos de captura de tempo e lucros. A curva diz se a quantidade de lucro que deseja fazer é razoável em termos de prazo.

Por exemplo, eu sei se eu queria capturar um movimento de 300 pip, provavelmente esperaria cerca de dez dias com base no nível de volatilidade atual. Isso ocorre porque a partir da curva, há apenas 10% de chance de o preço mover 300 pips em qualquer período de 24 horas.

Passo 2: o mercado.

Se o mercado é plano, ou tendendo em uma determinada direção, isso terá uma forte influência sobre onde você coloca suas paradas e lucros. Em termos do modelo, significa que temos uma distribuição assimétrica dos movimentos de preços.

Existem várias maneiras de permitir isso, mas o mais simples e o que eu prefiro é usar uma volatilidade diferente para o modelo de preço para cima e para baixo.

O desvio estatístico é útil aqui porque ele diz como a distribuição da volatilidade é assimétrica e permite adicionar uma deriva para cima / para baixo.

Caminhada aleatória - não tendência.

Tendência - deriva positiva.

Tendência para baixo - deriva negativa.

Com a caminhada aleatória, os movimentos de preços para cima e para baixo são igualmente prováveis. Quando tendem, são necessários dois conjuntos diferentes de curvas máximas, um para movimentos para cima e outro para baixo.

Passo 3: O alvo de lucro.

Tendo decidido em um cronograma e nas características de tendência, agora posso escolher um alvo de lucro apropriado que dê ao meu comércio uma alta probabilidade de vitoria.

Digamos que verifiquei o gráfico e decidi comprar no nível atual do mercado, e eu decidir que meu alvo será +40 pips e meu corte será de -100 pips.

A tabela abaixo mostra a probabilidade de os meus pontos de saída serem atingidos em cada uma das três condições do mercado.

Tendência +: Tendência na mesma direção.

Trend & # 8211; : A tendência inverte a direção.

Flat: mercado paralelo.

Minha configuração de comércio é então:

Tire lucro +40 pips 82% de probabilidade de atingir TP em 24 horas.

Pare a perda -100 pips 57% de probabilidade de atingir SL dentro de 24 horas.

O que essa análise me diz é que o EUR / USD tem uma certa chance de atingir os níveis de TP / SL dentro do prazo de troca. Mas não me diz o que é alcançado primeiro.

O que eu também gostaria de ver é a probabilidade de o comércio realmente fazer um lucro ou perda. O preço pode atingir a parada primeiro, e depois tirar proveito. Nesse caso, meu comércio acabaria com uma perda. Poderia, em alternativa, alcançar o lucro obtido primeiro, caso em que ganha. Alternativamente, não pode chegar à parada nem tomar o nível de lucro, caso em que o comércio permanece aberto.

Com base nessa análise, posso usar a teoria de probabilidade padrão para determinar cada resultado para o comércio:

O meu melhor resultado acontece se a tendência de curto prazo reverte, ou seja, se o mercado aumenta e torna minha compra lucrativa. O pior resultado acontece se a tendência persistir na mesma direção (tendência +). Nesse caso, tenho 42% de chance de o comércio terminar em lucro, e uma chance de 47% de terminar em uma perda.

Quando eu coloco o comércio, o que eu procuro é a chance de alcançar o lucro, para ser pelo menos 1,5x a chance de parar de chegar. Isso dará uma proporção de ganhos de cerca de 70% ou mais.

Além disso, lembre-se de que, se você mover a perda de parada ou tirar lucro enquanto o comércio está aberto, isso lhe dá um conjunto de resultados totalmente diferente.

Analisando o Comércio.

Para ver como os níveis de lucro de stop and take mudam para diferentes prazos de negociação, posso elaborar um envelope, o que me dará uma taxa de ganhos fixa. O gráfico abaixo na Figura 4 mostra isso traçado para o meu comércio de exemplo.

Com isso, vejo que, se eu estivesse negociando durante um período de 12 horas, eu poderia escolher definir:

Isso alcançaria a mesma proporção de vitórias. Também daria um lucro menor de apenas +26.9 pips.

Com o meu período de 24 horas, também posso ver como os possíveis resultados irão mudar ao longo do tempo.

O gráfico abaixo (Figura 5) mostra a probabilidade de uma vitória, uma perda ou o comércio permanecer aberto durante 24 horas & # 8211; a expectativa de vida do meu comércio.

Do gráfico, posso ver que ele tem a maior chance de fechar lucro nos primeiros 90 minutos de abertura. Posteriormente, a chance de uma perda aumentar significativamente.

Isso ocorre porque as curvas máximas tornam-se mais lisas por períodos mais longos. Se você marcar a Figura 3 novamente, verá que as curvas de 24 horas e 18 horas são bastante semelhantes, enquanto que há uma grande diferença entre as curvas de 1 hora e 6 horas. O maior diferencial é nos primeiros intervalos em que as curvas são mais íngremes.

Finalmente, dados os dados acima, a expectativa futura pode ser calculada para encontrar o retorno esperado da compra e do lado da venda.

Gerenciamento de dinheiro.

Como mostrado acima, suas distâncias de parada devem funcionar em termos de metas de lucro e os níveis de volatilidade.

Novos comerciantes muitas vezes colocam as perdas de parada muito apertadas, pensando que estão reduzindo o risco. A razão usual para isso é que eles estão usando muito alavancagem e tentar reduzir a exposição, colocando limites em negócios individuais. É melhor gerenciar o risco através do tamanho do comércio (exposição) do que usar perdas de parada que não fazem sentido.

Suponha que você veja uma oportunidade de negociação, e o potencial de retirada precisa ser de 300 pips para capturar esse lucro. Se 300 pips não for uma perda aceitável, então é melhor reduzir a alavancagem e ajustar o tamanho do seu comércio para baixo para lhe dar mais flexibilidade.

Em vez de negociar um lote, considere negociar em um décimo de unidades ou menor.

O que é mais importante é que uma perda potencial (ou montante de retirada) em um comércio deve ser gerenciável dentro de sua conta. Isso deve ser parte de uma estratégia geral de gerenciamento de dinheiro para que você conheça seus limites de perda e essas perdas, mesmo em sucessão, não causarão uma chamada de margem ou falirão sua conta.

Lembre-se, o excesso de alavancagem é o assassino # 1 dos novos comerciantes de forex.

Stop Loss Calculator.

Eu forneço a planilha do Excel com todos os cálculos aqui para que você possa baixá-lo e tentar este sistema por você mesmo.

Para obter instruções sobre como usar a folha, veja aqui. A planilha não tem o preço de preço ao vivo que o indicador MT4 usa, mas você pode colar manualmente nos dados de preços históricos do MetaTrader para obter lucro óptimo e parar as perdas da mesma forma que eu expliquei.

O indicador MetaTrader, que faz os mesmos cálculos em tempo real e inclui recursos adicionais também está disponível. Veja abaixo para mais detalhes.

Gostaria de se manter informado?

Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como ir ao alpinismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.

As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Valor em risco: como calcular o risco Forex.

Para gerenciar esse risco, o que alguns fazem é um adivinho simples para estimar a perda potencial envolvida. Por que a maioria das estratégias da linha de tendências falham.

Tendências são tudo sobre timing. Tempo que você pode capturar uma forte jogada no mercado. Day Trading Volume Breakouts.

Esta estratégia funciona através da detecção de fugas em EURUSD em momentos em que o volume está aumentando acentuadamente. Geralmente. The Engulfing Candlestick Trade & # 8211; Como é confiável?

Você pode ter notado que existem inúmeros artigos na internet que declaram que as estratégias envolventes são certezas. Keltner Channel Breakout Strategy.

A maneira clássica de trocar o canal Keltner é entrar no mercado à medida que o preço se quebra acima ou abaixo.

Eu tenho dificuldade em reproduzir seus resultados.

Tento calcular a menor curva -1HRS na Fig. 3.

Eu uso seus dados da Fig2 & # 8211; tempo passo-5min com volatilidade 10 pips.

De acordo com a equação na caixa:

para a distância 0 pips eu recebo-P (Y12 = 0) = ((FATO (12) / ((2 ^ 12) * FATO (6) * FATO (6))) * 100 = 22,56%

para a distância m = 2 (20 pips) Recebo-P (Y12 = 2) = (FATO (12) / ((2 ^ 12) * FATO (7) * FATO (5))) * 100 = 19,34%

Não tenho certeza exatamente sobre quais resultados você está se referindo. Para chegar ao resultado final, existe uma cadeia de probabilidades que deve ser calculada através de cada fatia de tempo.

Os exemplos mostrados foram feitos para o EURUSD, com um determinado conjunto de parâmetros naquele momento.

Obrigado pelo papel interessante.

Você pode compartilhar como você calcula as volatilidades de reversão e desvantagem?

O seu indicador Stop Loss / Take Profit usa o mesmo modelo estatístico de distribuição de preços para cálculos de probabilidade como o demo da planilha do Excel ou um mais complexo?

Não, eles são diferentes, veja as respostas anteriores sobre o mesmo.

Muito obrigado pela sua informação de lucro de stoploss / take. Estou usando um telefone Android e também baixei a calculadora sl / tp, mas não consigo encontrar os recursos que eu preciso do meu metatader Android. Como posso fazê-lo?

Obrigado por seus artigos, isso é particularmente e a planilha que é uma ótima ferramenta na minha opinião.

Eu só precisaria de uma pontuação: na página # 8220; Proc & # 8221 ;, o preço atual & # 8220; Preço atual & # 8221; é usado apenas para calcular os níveis TP e SL, certo? Eu tentei entrar em preços muito diferentes, mas nada muda nos resultados de probabilidade de ganhar / soltar, ecc., Apenas os níveis de SL / TP são recalculados. A minha pergunta é: agora no EURUSD, por exemplo, estamos no limite superior de um canal fortemente ascendente; se eu comprar agora, como o índice de vitórias pode ser o mesmo no mesmo período de tempo como se eu comprei no meio do canal ou no limite inferior?

Obrigado pela sua resposta amável.

A planilha é apenas uma demo simplificada e não leva nenhum dos feeds de dados ao vivo que o indicador faz.

Obrigado por esta ótima publicação. Eu me sinto muito confiante sobre isso.

Eu sei que alguns anos se passaram desde a sua escrita, mas eu tenho uma pergunta: Em & # 8216; Proc & # 8217; folha (D, 34) você tem uma constante fixa de 0,85 e # 8211; Existe alguma coisa mágica nele? Talvez a minha pergunta esteja fora do senso, e eu sinto muito se é.

Esse valor não é utilizado em qualquer lugar da folha.

Por que eu estou ficando mais baixo & # 8220; Set take profit at & # 8221; do que comprar o preço? Estou experimentando e estabelecendo diferentes valores de preço, mas não importa o que? Estou recebendo lucro que não seria realmente lucrativo. Aqui está o que eu vejo:

Eu tenho meu próprio sistema para usar stop loss. Eu sempre uso taxas de fibo e nunca estabeleço qualquer nível de pivô inferior ao dia. Isso funciona na maioria das vezes.

Excelente postagem obrigada.

Pensamento muito razoável e bem suported. Mas, pelo que eu entendi que seria aconselhável no exemplo específico, seria abrir com essa configuração de SL / TP e fechá-lo com uma perda ou lucros de bloqueio após 90 min para 1 hora, uma vez que, depois desse período, o aumento de probabilidade de atingir o SL aumentará dramaticamente. O que você acha?

Sim, exatamente a probabilidade de que a parada ou lucro seja atingido pode ser muito maior depois de uma grande jogada # 8211; Essas probabilidades estão mudando a cada segundo. Seria uma decisão para a estratégia ser usada como para mover as paradas ou perto desse ponto.

e se eu quiser ter um lucro ilimitado? Por exemplo, eu investido 300 no XRP e atinge 3000 USD. meu lucro é 2700 no investimento original de 300, então o meu máximo é 5700. Existe uma maneira de ter um lucro de lucro ilimitado se eu quiser continuar deixando meu XRP crescer? E se eu quiser que isso cresça até atingir 1 milhão? Etoro me deixa fazer isso?

Oi Steve & # 8211; Ótimo artigo! Você poderia avisar como a recompensa: o risco é calculado. Eu sou novato e até agora eu estava calculando recompensa: arrisque simplesmente dividindo TP pips / SL pips, mas soube que não está logo depois de ler seu artigo. Não consigo obter a figura matemática mostrada na folha de excel para a relação de ganhos alvo que selecionei. Você também pode mostrar com um exemplo de como a probabilidade do comércio ganha e as perdas comerciais de probabilidade são calculadas. Muito obrigado.

Eu realmente gosto do seu artigo. Me pergunto, você tem uma planilha para calcular as curvas máximas? Como na Figura 3. Eu baixei o arquivo Excel Stop Loss Calculator, mas este não está lá, ou pelo menos não consigo vê-lo.

Esse gráfico é de uma planilha diferente. Pode entrar em uma das ferramentas online em algum momento.

Olá Steve. Eu estava procurando uma solução para o posicionamento Stop Loss e encontrei seu artigo. Obrigado pelo que parece ser uma ótima solução. Eu não uso MT4, mas tenho podido exportar o histórico. Meu único desafio é que não consigo colar os dados nas colunas fornecidas, pois as células estão protegidas. Como faço para contornar isso? ou seja, posso obter a senha?

A senha não é necessária. Isso acontece quando você está colando em muitas linhas para o intervalo. Basta grampear as linhas para o número máximo permitido e deve estar bem.

Oi Steve, espero que esteja indo bem 🙂 Indicadores impressionantes & # 8211; Eu amo como tudo é matematicamente explicado e faz muito sentido! (Eu tenho um fundo de matemática / engenharia). Já comprei alguns dos indicadores e procurai meu próximo para comprar 🙂

Para este indicador Stop Loss / Take Profit, há algum motivo para que 288 períodos foram usados ​​para gerar as saídas?

Acho que a maioria das tendências nos movimentos de comércio de pares eu circulo em 20-30 ciclos de período, então eu uso isso como o período de amostragem para que eu possa, por exemplo, trazer um gráfico de 15 min e ter um valor de SLTP que coincida (em vez de usar mais tempo período e tem que consultar o prazo mais curto para valores SLTP). Esse período é muito curto?

O que seria legal é se os valores de SLTP de prazos mais curtos pudessem ser exibidos no gráfico de tempo mais longo.

Espero que o que escrevi faça sentido! Obrigado.

Não há motivo especial para o período 288 que não seja um dia completo no gráfico M5. É também dentro dos limites de onde os cálculos funcionarão. Cerca de 20 a 1000 intervalos é o melhor.

Isso é algo fascinante. Existe alguma maneira de usar a planilha para ações?

Troco ações mais do que Forex.

Deve funcionar na escala curta, dia comercial, por exemplo. Você provavelmente precisaria fazer algum dimensionamento dos dados na planilha, dependendo dos intervalos de preços.

& # 8220; Em vez de negociar um lote, considere negociar em um décimo de unidades ou menor. & # 8221;

Este é um princípio básico na arte da negociação.

Muitas pessoas que estão subcapitalizadas negociam um lote inteiro ou contratos de futuros.

Embora, o comércio de unidades mais flexíveis não significa que você vai ganhar # 8230, essa é outra história.

Qual fórmula você usa para a estimativa de parâmetros de tendências da amostra de dados?

Em qual parte você está se referindo exatamente?

A fórmula para estimar qualquer tendência de tendência é baseada em uma medida de volatilidade para cima / para baixo. Nos exemplos acima (curvas máximas) a & # 8220; mercado plano & # 8221; modelo foi usado. Isso não significa que não há tendências, significa que não existe uma assunção prévia sobre direção da tendência.

Steve, muito obrigado por este artigo. De acordo com wikipedia (https: //en. wikipedia/wiki/Random_walk), a segunda parte do fatorial deve ser n-m, não m + n. Isso é um erro de digitação, ou eu sinto falta de algo? Obrigado.

A fórmula I & # 8217; mostrada na caixa acima é a de encontrar a probabilidade de alcançar um ponto máximo em uma caminhada aleatória; # 8211; Esse é qualquer ponto em ou abaixo do máximo. Eu verifiquei isso agora com a versão Wikipedia e de fato, a menos que n (o tempo que você está ansioso) é muito pequeno, as duas fórmulas (n + m) ou (n-m) dão resultados idênticos. Isto é devido à simetria da função combinatória. Mas o certo de acordo com o princípio da reflexão é (n + m). É também o caso especial para usar (n + m + 1) onde a paridade é diferente em m e n. E por causa da simetria (m + n + 1) é idêntico a (n-m). Novamente, a menos que n seja muito pequeno, isso ganhou muita diferença para os números se você usar (n + m) ou (n-m).

Muito obrigado pela explicação. Você também pode explicar como m está relacionado com os 62 pips?

Como eu entendo:

n = número total de etapas.

m = o número de etapas necessárias para tocar +62 pips.

Na fórmula, sabemos qual é a probabilidade de que o máximo aconteça após m etapas, mas como isso está relacionado com +62 pips. Como sabemos que isso é 62 pips e não mais / menos? Obrigado.

O movimento de pip depende do fator de escala no processo aleatório. Essa escala é regida por duas coisas:

O período de tempo para cada passo & # 8211; por exemplo, se for 5 minutos, 15 minutos, 1 hora ou qualquer coisa.

E, em segundo lugar, a volatilidade, porque isso irá dizer-lhe o movimento esperado no processo aleatório para um determinado período de tempo.

A partir disso, você pode calcular a distância esperada e se converter em pips ou por cento.

Oi Steve, você conhece a teoria financeira que tem uma estreita conexão com a ordem de perda de parada? artigo muito bom.

A teoria subjacente baseia-se sempre em modelos de probabilidade estocástica. Isso é usado para caracterizar a volatilidade e o risco dos preços. Na teoria básica é encontrada uma caracterização da volatilidade, que é então usada como modelo de desenvolvimento de preços. Que seja em termos de uma distribuição de probabilidade que permita algum tipo de previsão direta. Mas há muitos outros que cobrem áreas mais obscuras.

Existem também modelos de risco de distorção que tentam modelar eventos de cauda longa. Por exemplo, o processo de parar as perdas que distorcem os preços, dado que certos níveis são atingidos ou de eventos de alto impacto / baixa probabilidade que vão além dos modelos convencionais.

A gestão de riscos financeiros e a teoria VAR é um bom ponto de partida.

Talvez você esteja planejando a versão mt5 desse indicador? Eu já tenho a versão mt4, mas o mt4 é muito mais lento no backtesting.

Tenha um bom dia.

Eles disseram que o mt5 é mais rápido. Não posso dizer ter visto uma diferença ainda no meu backtesting, mas acho que isso depende do que você está fazendo.

Não há uma versão MT5 no momento, talvez mais tarde, se houver mais demanda por isso.

Um artigo muito interessante.

Em 23 de fevereiro de 2018, você deu as equações para p (win), p (lose) & amp; p (aberto) em uma resposta para BYO2000. A maior parte faz sentido para mim, mas você pode explicar como chegar às equações para p (ganhar primeiro) e p (perder primeiro).

Certo. Esta é uma probabilidade condicional usando a teoria padrão.

Se o preço afetou a perda de parada e o lucro obtido durante um período de tempo, então.

Existem duas probabilidades distintas com esse conjunto: Ou tocou primeiro o SL ou tocou o TP primeiro.

Durante o período. Daí, os dois casos diferentes para contar para isso.

Ótimo trabalho, mas eu pessoalmente não confio tanto na teoria da caminhada aleatória. Ele afirma que os futuros príncipes são normalmente distribuídos e a probabilidade de tomar cada valor depende do desvio padrão (volatilidade nesse caso).

Com base nisso, como as grandes flutuações de preços podem ser explicadas? Por exemplo, tomando a caminhada aleatória como uma verdade absoluta, seria extremamente bizarro ver flutuações de preços acima de 3ơ (3 vezes a volatilidade), uma vez que a probabilidade é inferior a 1%, mas se você olha para o mercado, isso aconteceu bastante.

Se você precisa de exemplos específicos, deixe-me saber que vou mostrar.

Quero saber sua opinião sobre isso, e se possível, tenha uma idéia de quão eficiente é essa estratégia quando você a usa.

Chego completamente de onde você está vindo. Muitas pessoas & # 8211; especialmente comerciantes técnicos e # 8211; não concorde com o RWM. Essa é a opinião deles. Não vou gastar muito tempo defendendo isso, pois há pessoas lá que podem fazer um trabalho muito melhor do que posso. Embora o que eu possa dizer é que muitas das críticas que eu vi não são justificadas ou simplesmente erradas. O que você diz acima só é verdade se você assume que a volatilidade e a deriva no modelo nunca mudam. Na verdade, embora esses componentes estejam mudando o tempo todo.

A medição de volatilidade é, por definição, atrasada para que você nunca possa saber qual é a volatilidade instantânea. Você só pode estimá-lo com base nas informações disponíveis no momento. Então, quando você diz um movimento de volatilidade de 3x, o que realmente significa é 3x qual foi a volatilidade no passado. Não é o que é em um dado instante. Esta é uma limitação de medição e não o modelo. Como mencionei no artigo, a volatilidade implícita pode dar-lhe uma medida para a frente e que pode ser usada em vez disso.

Até agora, a RWM é a melhor e mais simples explicação sobre os movimentos do mercado que ainda vi. Se algo melhor vier, eu irei ser o primeiro a usá-lo. Eu vi simuladores avançados e posso dizer que você não pode dizer a diferença entre eles e qualquer outro gráfico de preços e # 8211; Todo tipo de padrão de gráfico é visto e reprodutível. A palavra & # 8220; aleatória & # 8221; parece ser uma bandeira vermelha para muitas pessoas. Mas o RWM tem uma parte determinista e não determinista e é a parte determinista em que tentamos descobrir e negociar.

Oi, você pode explicar como fazer o upload de novos dados do metatrader na folha de cálculo Excel, por favor? Obrigado, sua ajuda é apreciada.

Agradeceria se você pudesse dar uma explicação mais detalhada sobre como você calculou a tabela "máximos" (conforme usado na planilha do Excel).

À primeira vista, parece estar relacionado a alguma forma de função cumulativa da probabilidade "p (Yn = m)" que você menciona na caixa de explicação "Random Walk" - talvez algum tipo de função de distribuição cumulativa, mas não é descrito aqui.

Eu leio o material relacionado e os links fornecidos sobre a "Random Walk", bem como outras fontes de informação por diferentes autores, mas não consigo encontrar nada que explique como você calculou a tabela "maximals".

Os máximos são uma previsão de quão longe o preço deve se mover (distância máxima) ao longo de um certo tempo. Isso foi tirado do modelo de caminhada aleatória com ou sem um componente de deriva. A deriva dá a tendência de modo que permite ao modelo prever mudanças em diferentes direções (além de um mercado plano). Existem procedimentos matemáticos padrão para resolver isso e criar uma distribuição discreta de probabilidade baseada no tempo a partir dele. A partir dessa distribuição, é possível calcular a probabilidade de um movimento de preço dentro de um determinado intervalo de tempo.

Há mais alguma discussão sobre isso aqui. Duke uni também tem muitas informações boas sobre esse assunto. Os documentos acima estão dando uma visão geral.

É algo que não entendi. Suas chances de ganhar são mais altas (diga 68,3% para citar seu exemplo), mas o valor que você ganhou é menor (26,9) do que o valor que você perde (-67,3).

Isso leva a um retorno negativo esperado:

Então, se você executar esta estratégia muitas vezes, você acabará perdendo dinheiro, certo?

Você também deve explicar a probabilidade de o comércio ainda estar aberto. Existe uma probabilidade de 8% de que o preço não alcança a vantagem ou o lucro obtido e que explica o valor faltante na expectativa. Portanto, o valor (1-0.683) na sua fórmula não conta para todos os outros resultados que devem ser integrados para encontrar a verdadeira expectativa. Sempre há uma probabilidade finita de que o comércio esteja aberto por muito tempo que você aguarde. If you look at figure 5 for example the p(open) graph gets smaller but it never quite becomes zero. In either case this is a truth of computation – it’s not something that applies just to this strategy.

Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve. Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on?

Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal. My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line: if you feel that the market is overselling an asset (downward trend) you will buy (hence the trend+ and trend - that were not very intuitive on the first reading). Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility. I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong. I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note.

Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest.

The more interesting question to me is the reverse hypothesis. That being the maximum likelihood estimator (MLE) of the trend and volatility given a noisy sequence of prices. Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction (the deterministic) and you have a symmetric range of probabilities. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on.

Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex?

It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request.

i think if you use rrr like this, this %82 tp probability also cant do any help for our accounts,

but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies.

özkan (izmir/ Turkiye)

Nobody here is recommending an sl or any other value.

The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade.

If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur.

Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts? I have Excel 2018 but there is no apparent way to paste data in the Input tab.

Yes it is still active. No, it’s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2018 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I’ll take a look.

Thanks, the problem seemed to be with Excel 2018. I tried 2018 and it works fine.

Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr = s5*sqrt(24*60/12)=0.01697pips. Then for P(X>=TP) we can use z = (x-mu)/s24 and Pr(z>=(TP-mu)/s24), for TP=40pips and mu=0, im not getting 82%probability but 100%. I’m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves?

Please see reply below.

Hi, nice article I’m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves.

Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z=(x-mu)/s = x/s if mu=0, s=0.001 then calculate P(z>c) where c is TP. So if s5=0.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24=s5*sqrt(24*60/5)=0.01697, if target price is 40pips then is P(x>=.0040) or using z, P(z>=0.0040/s24) but this doesn’t give me 82% chance of reaching TP?

Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the “end” of the holding period. but that’s not what we want, we want to find P(z>c) at any intermediate time? Would be great if you could explain.

It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(z>c) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes.

Excuse me Steve,

is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair? I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL… While with EURUSD values it works perfectly.

Yes it is compatible with AUD/USD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the “pip value” selector.

Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you:

This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP/SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade.

Is it available for download free? Does it work on “live” data taken directly from MT4 without the need to export them?

Thank you very much for your answer and for your website!

Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future – but that would depend on the interest as it would need to be recoded.

is this spreadsheet valid only for the Pounds pair?

It should work with any pair. If you’re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab.

Hi, I can`t paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do?

If your data is all in one column as it sounds then you need to use the “text to column” function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you.

One of the best articles I’ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me!

problem with excel file can you upload it again?

You will need Excel 2018 or later otherwise some of the features will not work.

Hi, I can`t paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. O que devo fazer?

That’s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades? Why I said so? What being said is that If I my trade set up were 2/1 RRR, which I have to set my SL at -200% and TP at +100%. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win? Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it? or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style?. Thank you very much for your consideration in advance.

It’s a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesn’t make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions.

A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesn’t make much sense to allow say a 2:1 SL/TP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true.

Ótimo artigo. Can you explain why you calculate volatility on open/close data? “From the open/close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.” Why don’t you use the ATR or high/low data? I’m trading daily charts, so the difference is quite large.

You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP/SL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used.

thank you for your good strategy . i have question : i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min.

for 1 hour for distance 51. which gave us n=12 and m=6 for box formula. but i calculate 5% for probability and from your curves it seems true percentage is 15% can you tell me why my result are different ?

Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at.

Probably the best forex article I ever read.

Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component=1? Or less?

Agradeço antecipadamente. Tchau.

“You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. Por exemplo, If you have very close TP/SL then these have near 100% chances of being hit.” If you imagine a space of outcomes you have.

P(Neither TP nor SL hit)”

EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round.

(One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely.

Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

(The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. )

What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long – Measuring the strength/continuity of reversal moves.

-Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome. Major news releases – those with very high impact – are by their nature unpredictable and can/will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis.

-What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD.

Absolutely, contrarian trades can and do work – but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn’t long EURNZD – simply because of the swap yield of -4.24% on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you’re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later.

The maximal curves show the probability of how many pips price will move in /either/ direction right? I don’t quite get how the curves can be applied to just TP. por exemplo. if we want to know the probability of TP of +40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82%, but wouldn’t it be 40 pips in either direction? ie. 41% of +40 pips & 41% of -40 pips? (because I’m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I’m missing something – apologies if it’s a dumb question. Obrigado!

No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored.

So for eg: P(Z>+40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the +40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point.

With no drift, yes it would be the same (41% for a move either side).

(apologies again, I’m a bit slow) let’s see if I got this. The SL is a separate case.

So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Z>+40pips) + P(Z+40pips) = 41% ?

Não é bem. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached – and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going +40 pips or higher within 24 hours. That’s P(Z>+40 pips) from the 24-hour curve & it’s 82%. After 1 hour, its 28% (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.)

Thanks for your patience Steve 🙂

It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + P(Z+40pips)=82%. If so, doesn’t that also imply P(Z<-40pips)=82%, which surely cannot be? I'm lost here.

Você é bem vindo.

I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.):

–What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + –P(Z+40pips)=82%.

There is no addition here (did you mean P[Z 40pips, it gives this as 82% from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82% chance of being struck.

Very cool idea & great article! I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open)? Obrigado!

Certo. It’s standard probability theory:

Say p(wl) = P(price hits SL & TP)

P(wl) = p(TP hit) x p(SL hit)

p(win first) = p(TP hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(lose first) = p(SL hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(win)=p(TP hit) – p(lose first)

p(lose)=p(SL hit) – p(win first)

Thanks Steve. I love your articles.

Could you commend on reversal moves? Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583.

100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops – where you don’t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses.

I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100+ stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one’s position is in several trades at the same time.

EUR/AUD is quite a volatile pair, with about 50% higher volatility than EUR/USD at the moment.

That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP=56/SL=250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there’s very high swap rate (-3.13%) to take into consideration.

Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I’m of the view that it’s better to have a lower leverage so that these events can be withstood – because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really.

Obrigado. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing.

SL=250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.)

Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well.

I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong.

Could you write an article on basket trading? I have been practicing, don’t know if this is something doable on a live account.

nice idea! thanks steve, i will try this out and see how it works.